PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUAIX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции IFTIX немного отстают с 8.77%.


IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Invesco Equity and Income Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IUAIX и IFTIX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IUAIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAIXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.98

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.60

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

3.19

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

13.12

-11.06

IUAIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAIXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.98

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Корреляция

Корреляция между IUAIX и IFTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и IFTIX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и IFTIX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-57.91%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.04%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-25.56%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-37.08%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.31%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-11.63%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.48%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и IFTIX

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.80%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.85%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

14.97%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

13.41%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.94%

-2.10%