Сравнение IUAIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.79% против 3.91% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и AVEFX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
IUAIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
IUAIX
AVEFX
Сравнение IUAIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.65 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 5.64 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и AVEFX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и AVEFX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -10.24% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -2.52% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -8.02% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -10.24% | -19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.44% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.96% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.74% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и AVEFX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.16% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 2.17% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 3.44% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 4.14% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 4.01% | +8.83% |