Сравнение IUAA.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IUAA.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAA.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.45% | 7.27% | 1.28% | 4.87% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.70% | -0.38% | 1.62% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAA.L и GLD
IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IUAA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IUAA.L
GLD
Сравнение IUAA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAA.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.89 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.31 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.70 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 9.90 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.25 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IUAA.L и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и GLD
Ни IUAA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и GLD
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -45.56% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -19.21% | +15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -21.03% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -11.71% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -16.17% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 5.25% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и GLD
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 10.48% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 24.34% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 27.81% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 17.75% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 15.88% | -10.57% |