PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAA.L с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAA.L с RENW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE).

IUAA.L и RENW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. RENW.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Energy. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и RENW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc		-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%1.09%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		19.30%52.71%-14.80%-8.49%-8.64%-6.88%23.45%
Разные валюты инструментов

IUAA.L торгуется в USD, в то время как RENW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 19.30%.

IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.79%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

RENW.DE

1 день
3.76%
1 месяц
3.05%
С начала года
19.30%
6 месяцев
28.11%
1 год
84.24%
3 года*
10.81%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IUAA.L:
IUAA.L с GLDIUAA.L с BNDIUAA.L с CNX1.LIUAA.L с IHYA.LIUAA.L с CSKR.LIUAA.L с IGLA.LIUAA.L с IUVF.L
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SMOGRENW.DE с CNRG

Сравнение комиссий IUAA.L и RENW.DE

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RENW.DE в 0.49%.

RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUAA.L vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAA.LRENW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.23

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.80

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

7.46

-6.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

29.50

-26.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAA.L vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RENW.DE равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAA.LRENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.23

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и RENW.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и RENW.DE

Ни IUAA.L, ни RENW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и RENW.DE

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки RENW.DE в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и RENW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAA.LRENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-43.93%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-14.24%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-42.30%

+24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-17.85%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.59%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и RENW.DE

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAA.LRENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

8.51%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

18.68%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

25.92%

-21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

24.03%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

24.40%

-19.09%