PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и CNX1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
-5.29%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%20.37%
Разные валюты инструментов

IUAA.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%.


IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.79%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*

CNX1.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-2.34%
1 год
24.49%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.00%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUAA.L и CNX1.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.


Доходность на риск

IUAA.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAA.LCNX1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.82

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.12

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

7.74

-4.32

IUAA.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CNX1.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAA.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.98

-0.70

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и CNX1.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и CNX1.L

Ни IUAA.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и CNX1.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и CNX1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAA.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-27.56%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-11.03%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-27.56%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-8.21%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.61%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.68%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAA.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.71%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

11.91%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

19.90%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

20.57%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

19.88%

-14.57%