PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и IUVF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
5.57%33.27%6.43%13.99%-14.83%30.10%-1.42%26.49%-12.01%18.04%
Разные валюты инструментов

IUAA.L торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 5.57%.


IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.79%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*

IUVF.L

1 день
3.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
38.57%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Сравнение комиссий IUAA.L и IUVF.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUAA.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAA.LIUVF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.15

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.86

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

4.09

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

16.96

-13.54

IUAA.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IUVF.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAA.LIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.15

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и IUVF.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и IUVF.L

Ни IUAA.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и IUVF.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IUVF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAA.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-31.83%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-11.95%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-20.13%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.90%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.77%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.93%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и IUVF.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAA.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.15%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

10.77%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

17.87%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

17.09%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

19.39%

-14.08%