Сравнение IUAA.L с IUVF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).
IUAA.L и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и IUVF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAA.L и IUVF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.45% | 7.27% | 1.28% | 4.87% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.70% | -0.38% | 1.62% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 5.57% | 33.27% | 6.43% | 13.99% | -14.83% | 30.10% | -1.42% | 26.49% | -12.01% | 18.04% |
Разные валюты инструментов
IUAA.L торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 5.57%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
IUVF.L
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAA.L и IUVF.L
IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUAA.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск
IUAA.L
IUVF.L
Сравнение IUAA.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAA.L | IUVF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.15 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.86 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.09 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 16.96 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAA.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.15 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IUAA.L и IUVF.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и IUVF.L
Ни IUAA.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и IUVF.L
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IUVF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAA.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -31.83% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -11.95% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -20.13% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -2.90% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.77% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.93% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и IUVF.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 6.15% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 10.77% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 17.87% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 17.09% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 19.39% | -14.08% |