Сравнение IUAA.L с IGLA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L).
IUAA.L и IGLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и IGLA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAA.L и IGLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.45% | 7.27% | 1.28% | 4.87% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.70% | -0.38% | 0.34% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.23% | 6.09% | -2.98% | 3.99% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 5.84% | -0.51% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -1.23%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
IGLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAA.L и IGLA.L
IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUAA.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск
IUAA.L
IGLA.L
Сравнение IUAA.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAA.L | IGLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 1.68 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.10 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IUAA.L и IGLA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и IGLA.L
Ни IUAA.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и IGLA.L
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IGLA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -28.01% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.82% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -25.86% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -19.10% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -11.76% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.34% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и IGLA.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.01% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.56% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 5.88% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 7.15% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.74% | -1.43% |