PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAA.L с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAA.L с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

IUAA.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc		-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.

IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.79%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IUAA.L:
IUAA.L с GLDIUAA.L с RENW.DEIUAA.L с CNX1.LIUAA.L с CSKR.LIUAA.L с IHYA.LIUAA.L с IGLA.LIUAA.L с IUVF.L
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий IUAA.L и BND

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

IUAA.L vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAA.LBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.75

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

4.78

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAA.L vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAA.LBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и BND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и BND

IUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и BND

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAA.LBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-18.58%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-2.44%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-17.91%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.54%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.07%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и BND

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAA.LBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.63%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.30%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

6.00%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

5.52%

-0.21%