Сравнение IUAA.L с CSKR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).

IUAA.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и CSKR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc	-0.45%	7.27%	1.28%	4.87%	-12.82%	-2.02%	7.08%	8.70%	-0.38%	1.62%
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	31.22%	99.44%	-22.66%	19.75%	-28.52%	-8.24%	44.24%	10.58%	-19.38%	26.37%

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%.

IUAA.L

1 день: 0.26%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: 0.85%

1 год: 3.79%

3 года*: 3.45%

5 лет*: -0.00%

10 лет*: —

CSKR.L

1 день: 10.13%

1 месяц: -11.58%

С начала года: 31.22%

6 месяцев: 62.22%

1 год: 143.28%

3 года*: 31.02%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUAA.L:

IUAA.L с GLD IUAA.L с BND IUAA.L с RENW.DE IUAA.L с CNX1.L IUAA.L с IHYA.L IUAA.L с IGLA.L IUAA.L с IUVF.L

Часто сравнивают с CSKR.L:

CSKR.L с TDGB.L CSKR.L с EWY CSKR.L с BND CSKR.L с FBTU.L CSKR.L с IEVL.L CSKR.L с AINF.L CSKR.L с IUCD.L

Сравнение комиссий IUAA.L и CSKR.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

CSKR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

IUAA.L

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUAA.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUAA.L	CSKR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	4.28	-3.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	4.55	-3.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.65	-0.50
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	6.24	-5.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.42	25.15	-21.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAA.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUAA.L	CSKR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	4.28	-3.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.00	0.33	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.37	-0.09

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и CSKR.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и CSKR.L

Ни IUAA.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и CSKR.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и CSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUAA.L	CSKR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.02%	-50.88%	+31.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.93%	-23.16%	+19.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.11%	-49.26%	+31.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.88%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.72%	-15.38%	+11.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.61%	-21.80%	+16.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.14%	5.75%	-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUAA.L	CSKR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.39%	17.75%	-16.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.63%	28.78%	-26.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.85%	33.34%	-28.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.95%	26.96%	-21.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.31%	28.38%	-23.07%

Сравнение IUAA.L с CSKR.L

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и CSKR.L

Сравнение доходности по годам IUAA.L и CSKR.L

Доходность по периодам

IUAA.L

CSKR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUAA.L и CSKR.L

Доходность на риск

IUAA.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

IUAA.L

CSKR.L

Сравнение IUAA.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUAA.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и CSKR.L

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и CSKR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и CSKR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)