График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) показал доход в -0.71% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IUAA.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | 1.80% | -2.12% | -0.71% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | 1.84% | 0.20% | 0.40% | -0.72% | 1.28% | 0.16% | 0.92% | 1.23% | 0.55% | 0.67% | 0.09% | 7.27% |
| 2024 | -0.19% | -1.23% | 0.67% | -2.47% | 1.56% | 1.21% | 1.92% | 2.01% | 0.95% | -2.59% | 0.97% | -1.38% | 1.28% |
| 2023 | 2.50% | -2.43% | 2.45% | 0.80% | -1.29% | -0.17% | -0.19% | -0.59% | -2.46% | -1.63% | 4.67% | 3.42% | 4.87% |
| 2022 | -2.25% | -1.21% | -2.35% | -3.77% | 0.36% | -1.38% | 2.55% | -2.93% | -4.01% | -1.60% | 2.72% | 0.52% | -12.82% |
| 2021 | -0.85% | -1.97% | -0.49% | 0.58% | 0.05% | 0.90% | 0.99% | -0.03% | -1.28% | -0.07% | 0.50% | -0.32% | -2.02% |
Метрики бенчмарка
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc: годовая альфа составляет 1.45%, бета — 0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.04.2017.
- Этот ETF участвовал в 15.95% снижения S&P 500 Index, но только в 11.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 11.88%
- Участие в снижении
- 15.95%
Комиссия
Комиссия IUAA.L составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUAA.L имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUAA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 6.61 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IUAA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 19.02%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.02% | 7 авг. 2020 г. | 557 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.29% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 17 | 16 апр. 2020 г. | 26 |
| -3.69% | 8 сент. 2017 г. | 172 | 17 мая 2018 г. | 180 | 31 янв. 2019 г. | 352 |
| -1.7% | 29 авг. 2019 г. | 12 | 13 сент. 2019 г. | 85 | 15 янв. 2020 г. | 97 |
| -1.11% | 27 июн. 2017 г. | 8 | 6 июл. 2017 г. | 20 | 3 авг. 2017 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...