PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с UVXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 42.13% vs -71.73% for UVXY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.

ITWO

1 день
0.63%
1 месяц
3.57%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
42.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и UVXY

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		22.73%14.25%3.10%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-29.26%

Correlation

The correlation between ITWO and UVXY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.68

The correlation between ITWO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с IWMITWO с GPIQITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ITWO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWOUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.85

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-1.52

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

-0.99

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

-1.43

+15.93

ITWO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITWO и UVXY

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-100.00%

+75.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-72.74%

+62.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-94.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-98.75%

+93.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

50.54%

-47.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и UVXY

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 6.43%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

25.55%

-19.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

66.08%

-52.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

84.93%

-65.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

103.95%

-83.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

112.35%

-91.75%

Сравнение комиссий ITWO и UVXY

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и UVXY

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.26%12.12%4.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITWO and UVXY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to ITWO (6.43%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, ITWO leads with 42.13% vs -71.73% for UVXY. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 42.13% return vs -71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ITWO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for UVXY.

ITWO is categorized as Derivative Income, while UVXY is Volatility. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.95% for UVXY.

ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор