Сравнение ITWO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ITWO и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и UVXY
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
ITWO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ITWO
UVXY
Сравнение ITWO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.51 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.30 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.66 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -0.80 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.51 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.67 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и UVXY составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и UVXY
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и UVXY
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -100.00% | +75.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -85.64% | +72.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -100.00% | +93.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -98.53% | +92.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 71.09% | -67.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и UVXY
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 45.03% | -37.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 71.80% | -57.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 113.07% | -91.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 105.47% | -84.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 114.51% | -93.77% |