Сравнение ITWO с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
ITWO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и USOY
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
ITWO vs. USOY — Ранг доходности на риск
ITWO
USOY
Сравнение ITWO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.16 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.78 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.23 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и USOY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и USOY
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и USOY
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -17.46% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -15.70% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -0.97% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.55% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 8.34% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и USOY
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 12.05% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 18.34% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 25.35% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.35% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.35% | -1.61% |