Сравнение ITWO с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ITWO и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 33.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и USD
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
ITWO vs. USD — Ранг доходности на риск
ITWO
USD
Сравнение ITWO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.90 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.44 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.67 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 12.81 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и USD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и USD
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и USD
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -88.63% | +63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -31.80% | +18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -21.24% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -32.60% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 11.60% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и USD
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 21.67% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 48.73% | -34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 77.08% | -55.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 76.24% | -55.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 68.85% | -48.11% |