PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 196.23% for USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

ITWO

1 день
1.46%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.25%
1 год
41.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и USD

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		19.23%14.25%3.68%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%33.51%

Correlation

The correlation between ITWO and USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between ITWO and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

ITWO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.10

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.98

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

6.21

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

17.82

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.46

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ITWO и USD

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-88.63%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-31.80%

+22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.89%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-32.34%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

11.06%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и USD

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 5.81%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

27.63%

-21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

50.45%

-37.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

63.70%

-45.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

76.91%

-56.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

69.45%

-48.97%

Сравнение комиссий ITWO и USD

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и USD

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.47%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ITWO and USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to ITWO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 196.23% vs 41.29% for ITWO. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 196.23% return vs 41.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

ITWO has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.27% for USD.

ITWO is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор