PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITWO с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITWO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и USD


2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
2.68%14.25%3.68%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%33.51%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.


ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий ITWO и USD

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

ITWO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITWOUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.90

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.44

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.67

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

12.81

-5.54

ITWO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITWOUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.90

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между ITWO и USD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и USD

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
11.41%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и USD

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


ITWOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-88.63%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-31.80%

+18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-21.24%

+15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-32.60%

+27.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

11.60%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и USD

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITWOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

21.67%

-14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

48.73%

-34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

77.08%

-55.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

76.24%

-55.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

68.85%

-48.11%