Сравнение ITWO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ITWO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 31.88% | 17.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -13.96%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и UPRO
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ITWO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ITWO
UPRO
Сравнение ITWO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.17 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.03 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.06 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и UPRO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и UPRO
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности UPRO в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и UPRO
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -76.82% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -26.78% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -18.51% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -14.53% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 8.50% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и UPRO
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 15.82% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 28.46% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 54.35% | -32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 50.32% | -29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 53.68% | -32.94% |