PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 132.34% for TQQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

ITWO

1 день
1.46%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.25%
1 год
41.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и TQQQ

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		19.23%14.25%3.68%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%28.43%

Correlation

The correlation between ITWO and TQQQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between ITWO and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

ITWO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.80

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.01

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.60

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

11.77

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.74

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ITWO и TQQQ

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-81.66%

+56.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-36.97%

+27.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-18.52%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

11.28%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и TQQQ

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 5.81%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

13.35%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

36.04%

-22.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

47.60%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

66.50%

-46.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

65.95%

-45.47%

Сравнение комиссий ITWO и TQQQ

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и TQQQ

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.47%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ITWO and TQQQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to ITWO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs 41.29% for ITWO. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs 41.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

ITWO has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.37% for TQQQ.

ITWO is categorized as Derivative Income, while TQQQ is Leveraged Equities. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор