PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с SSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

ITWO и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и SSO

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Сравнение комиссий ITWO и SSO

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

SSO
ProShares Ultra S&P500
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.76

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.27

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.22

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.19

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.76

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Корреляция

Корреляция между ITWO и SSO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и SSO

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности SSO в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и SSO

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-84.67%

+59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-23.17%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-12.18%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-19.72%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.44%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и SSO

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

10.69%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

18.99%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

36.46%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

33.66%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

35.86%

-15.12%