Сравнение ITWO с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
ITWO и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и SPTM
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
ITWO vs. SPTM — Ранг доходности на риск
ITWO
SPTM
Сравнение ITWO c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.52 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.52 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.28 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и SPTM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и SPTM
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и SPTM
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -54.80% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.21% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.36% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -9.10% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.55% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и SPTM
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.35% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 9.54% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.33% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.87% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.03% | +2.71% |