PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITWO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITWO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 106.78%.


ITWO

1 день
0.93%
1 месяц
5.32%
С начала года
22.52%
6 месяцев
18.96%
1 год
43.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SOXQ

1 день
2.14%
1 месяц
19.93%
С начала года
106.78%
6 месяцев
105.09%
1 год
181.98%
3 года*
61.94%
5 лет*
36.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и SOXQ


2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
22.52%14.25%3.10%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
106.78%43.11%4.67%

Correlation

The correlation between ITWO and SOXQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between ITWO and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Russell 2000 High Income ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

ITWO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITWOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

11.75

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

42.46

-27.43

ITWO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITWO и SOXQ

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и SOXQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITWOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-46.01%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-15.59%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-12.87%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.31%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и SOXQ

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 6.61%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITWOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

20.05%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

31.34%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

37.96%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

37.17%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

37.08%

-16.43%

Сравнение комиссий ITWO и SOXQ

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и SOXQ

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SOXQ в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
7.27%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.31%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы


ITWO and SOXQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (20.05%) compared to ITWO (6.61%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 181.98% vs 43.64% for ITWO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 181.98% return vs 43.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.

ITWO has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.31% for SOXQ.

ITWO is categorized as Derivative Income, while SOXQ is Semiconductors. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор