Сравнение ITWO с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
ITWO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITWO и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -35.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и MRNY
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
ITWO vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ITWO
MRNY
Сравнение ITWO c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.68 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.56 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.51 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и MRNY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и MRNY
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и MRNY
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -82.15% | +57.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -31.53% | +18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -67.59% | +61.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -51.56% | +45.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 15.79% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и MRNY
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 12.41% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 39.37% | -24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 51.86% | -29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 51.36% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 51.36% | -30.62% |