PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с WTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с WTPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds - ITWO tracks the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index while WTPI tracks the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 19.02% for WTPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и WTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью 4.51%.

ITWO

1 день
1.46%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.25%
1 год
41.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTPI

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и WTPI

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		19.23%14.25%3.68%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%5.42%

Correlation

The correlation between ITWO and WTPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between ITWO and WTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO

Доходность на риск

ITWO vs. WTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c WTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOWTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.01

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.67

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

12.81

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. WTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTPI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и WTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOWTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.65

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ITWO и WTPI

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и WTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOWTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-28.40%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.15%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.44%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.49%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и WTPI

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOWTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

0.86%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

7.00%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

8.86%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

12.13%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

13.22%

+7.26%

Сравнение комиссий ITWO и WTPI

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и WTPI

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности WTPI в 12.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.47%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ITWO and WTPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITWO has higher volatility (5.81%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs WTPI's -28.40%.

On 1-year performance, ITWO leads with 41.29% vs 19.02% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 41.29% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.

WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 7.47% for ITWO.

ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.44% for WTPI.

ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и WTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор