Сравнение ITWO с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
ITWO и WTPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью -1.66%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и WTPI
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
ITWO vs. WTPI — Ранг доходности на риск
ITWO
WTPI
Сравнение ITWO c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.35 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и WTPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и WTPI
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и WTPI
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -28.40% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.90% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.73% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.48% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.87% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и WTPI
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.76% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 7.82% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 14.33% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 12.21% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 13.23% | +7.51% |