PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWO с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

ITWO

1 день
1.46%
1 месяц
3.76%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.25%
1 год
41.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWO и BNO

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		19.23%14.25%3.68%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%5.79%

Correlation

The correlation between ITWO and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

-0.08

The correlation between ITWO and BNO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с DFENITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

ITWO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.15

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.99

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

9.39

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.14

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ITWO и BNO

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-87.06%

+62.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-17.87%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.72%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-40.16%

+35.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

9.48%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и BNO

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 5.81%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

14.12%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

36.21%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

41.56%

-22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

35.40%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

36.69%

-16.21%

Сравнение комиссий ITWO и BNO

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и BNO

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		7.47%12.12%4.11%

Часто задаваемые вопросы

ITWO and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to ITWO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs 41.29% for ITWO. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs 41.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

ITWO has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.00% for BNO.

ITWO is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.90% for BNO.

ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор