PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с SCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITW с SCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITW (Illinois Tool Works Inc.) and SCL (Stepan Company) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITW и SCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Stepan Company (SCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 11.44% против -0.19% соответственно.

ITW

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.93%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.02%
1 год
4.53%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.08%
10 лет*
11.44%

SCL

1 день
0.29%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.27%
6 месяцев
17.06%
1 год
-3.04%
3 года*
-17.43%
5 лет*
-15.44%
10 лет*
-0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и SCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		3.12%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
SCL
Stepan Company		10.27%-24.60%-30.29%-9.74%-12.91%5.24%17.75%39.96%-5.21%-2.06%

Correlation

The correlation between ITW and SCL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.37

The correlation between ITW and SCL shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

SCL:

-$0.62

Коэффициент P/S

ITW:

3.40

SCL:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

SCL:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

SCL:

$259.28M

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

SCL:

$96.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Stepan Company

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с BROITW с GWWITW с SCHD
Часто сравнивают с SCL:
SCL с SPYSCL с NWNSCL с SCHDSCL с MOSCL с VOOSCL с HTOSCL с VTI

Доходность на риск

ITW vs. SCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCL
Ранг доходности на риск SCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c SCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.08

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.13

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.09

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.16

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITW vs. SCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SCL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и SCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ITW и SCL

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-66.78%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-32.78%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-54.78%

+34.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-65.22%

+37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-66.78%

+28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-58.63%

+43.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-16.99%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

19.37%

-11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и SCL

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.53%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

30.83%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

36.41%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

30.29%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

31.60%

-7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и SCL

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SCL в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.51%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
SCL
Stepan Company		3.05%3.27%2.33%1.55%1.63%1.01%0.95%1.00%1.25%1.06%0.95%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и SCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.02B
604.51M
(ITW) Общая выручка
(SCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и SCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Stepan Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
43.8%
10.7%
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

SCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

SCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

SCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

Часто задаваемые вопросы

ITW and SCL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCL has higher volatility (6.53%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs SCL's -66.78%.

ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и SCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор