Сравнение ITW с MO
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITW returned 11.62%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.92% соответственно.
ITW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 13.57%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам ITW и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 11.68% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ITW and MO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between ITW and MO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ITW:
$78.17B
MO:
$124.67B
ITW:
$16.16
MO:
$4.80
ITW:
16.82
MO:
15.56
ITW:
2.79
MO:
0.33
ITW:
3.25
MO:
5.74
ITW:
$16.22B
MO:
$21.82B
ITW:
$7.16B
MO:
$14.80B
ITW:
$4.61B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. MO — Ранг доходности на риск
ITW
MO
Сравнение ITW c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.29 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.75 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и MO
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -65.43% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -16.40% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -16.40% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -25.83% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -53.69% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | 0.00% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -11.91% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 6.53% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и MO
Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.32% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.16% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 18.14% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 23.27% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 20.82% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 23.09% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и MO
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.37% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и MO
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and MO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITW has higher volatility (7.32%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор