Сравнение ITW с EMR
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 12.97%/yr for EMR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITW и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.97% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ITW и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between ITW and EMR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.53 |
The correlation between ITW and EMR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
EMR:
$4.33
ITW:
17.61
EMR:
32.10
ITW:
2.92
EMR:
11.41
ITW:
3.40
EMR:
4.28
ITW:
$16.22B
EMR:
$18.32B
ITW:
$7.16B
EMR:
$7.22B
ITW:
$4.61B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. EMR — Ранг доходности на риск
ITW
EMR
Сравнение ITW c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.35 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и EMR
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -59.05% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -23.45% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -29.62% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -29.62% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -50.77% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -13.31% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.11% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 10.68% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и EMR
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 7.27% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 24.63% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 30.04% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 27.25% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 29.10% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и EMR
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EMR в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и EMR
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and EMR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (7.27%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор