Сравнение ITT с IAC
ITT (ITT Inc.) and IAC (IAC/InterActiveCorp) are both stocks. ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IAC operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ITT returned 19.91%/yr vs 17.91%/yr for IAC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITT и IAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у IAC с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции IAC по среднегодовой доходности: 19.91% против 17.91% соответственно.
ITT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 19.91%
IAC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам ITT и IAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 12.08% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
IAC IAC/InterActiveCorp | 8.03% | 34.76% | -17.64% | 17.97% | -66.03% | 3.75% | 132.14% | 36.10% | 49.69% | 88.73% |
Correlation
The correlation between ITT and IAC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1995 г. | 0.33 |
The correlation between ITT and IAC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$5.58
IAC:
$0.68
ITT:
34.80
IAC:
61.85
ITT:
2.44
IAC:
0.24
ITT:
3.76
IAC:
1.13
ITT:
$4.24B
IAC:
$2.25B
ITT:
$1.50B
IAC:
$1.45B
ITT:
$793.20M
IAC:
$374.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. IAC — Ранг доходности на риск
ITT
IAC
Сравнение ITT c IAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | IAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.67 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 1.39 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | IAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.40 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ITT и IAC
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, примерно равная максимальной просадке IAC в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и IAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | IAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -76.60% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -24.36% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -41.11% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -74.56% | +36.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -76.60% | +27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -64.15% | +51.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -27.50% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 11.75% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и IAC
Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 9.14%, в то время как у IAC/InterActiveCorp (IAC) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | IAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 14.52% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 22.70% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 32.78% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 41.33% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 39.86% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и IAC
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как IAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAC IAC/InterActiveCorp | 0.00% | 21.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% |
ITT ITT Inc. | 0.56% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и IAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и IAC/InterActiveCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и IAC
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
IAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAC/InterActiveCorp сообщила о валовой прибыли в 263.12M при выручке в 422.89M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
IAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAC/InterActiveCorp сообщила об операционной прибыли в -40.07M при выручке в 422.89M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
IAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAC/InterActiveCorp сообщила о чистой прибыли в -71.88M при выручке в 422.89M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and IAC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAC has higher volatility (14.52%) compared to ITT (9.14%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs IAC's -76.60%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и IAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор