PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITT с IAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITT с IAC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и IAC/InterActiveCorp (IAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или IAC.

Корреляция

Корреляция между ITT и IAC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ITT и IAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,474.05%
2,328.61%
ITT
IAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.22

IAC:

-0.31

Коэф-т Сортино

ITT:

0.53

IAC:

-0.19

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

IAC:

0.98

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.24

IAC:

-0.15

Коэф-т Мартина

ITT:

0.77

IAC:

-0.67

Индекс Язвы

ITT:

9.07%

IAC:

17.82%

Дневная вол-ть

ITT:

31.99%

IAC:

38.81%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

IAC:

-77.26%

Текущая просадка

ITT:

-13.59%

IAC:

-75.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITT:

$11.12B

IAC:

$2.82B

EPS

ITT:

$6.30

IAC:

-$6.49

Коэффициент PEG

ITT:

2.20

IAC:

13.62

Коэффициент P/S

ITT:

3.06

IAC:

0.74

Коэффициент P/B

ITT:

4.02

IAC:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ITT:

$2.72B

IAC:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITT:

$946.50M

IAC:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

ITT:

$595.90M

IAC:

-$266.59M

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у IAC с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции IAC по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.95% соответственно.

ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.64%

5 лет

22.82%

10 лет

14.40%

IAC

С начала года

0.45%

1 месяц

-11.31%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-10.87%

5 лет

-2.20%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и IAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IAC
Ранг риск-скорректированной доходности IAC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c IAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
IAC: -0.31
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
IAC: -0.19
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
IAC: 0.98
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
IAC: -0.15
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
IAC: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IAC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и IAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.31
ITT
IAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и IAC

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IAC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.		0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
IAC
IAC/InterActiveCorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ITT и IAC

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки IAC в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и IAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-75.26%
ITT
IAC

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и IAC

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с IAC/InterActiveCorp (IAC) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
17.05%
ITT
IAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITT и IAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и IAC/InterActiveCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию