Сравнение ITRN с TRMD
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. ITRN operates in Communication Equipment (Technology), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ITRN returned 22.56%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRN и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRN показывает доходность 34.55%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
ITRN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 29.61%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 52.83%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 12.29%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам ITRN и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 34.55% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -1.58% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between ITRN and TRMD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ITRN:
$1.11B
TRMD:
$2.98B
ITRN:
$3.03
TRMD:
$3.40
ITRN:
18.38
TRMD:
8.56
ITRN:
1.17
TRMD:
0.09
ITRN:
2.95
TRMD:
2.09
ITRN:
5.32
TRMD:
1.32
ITRN:
$375.23M
TRMD:
$1.41B
ITRN:
$186.00M
TRMD:
$575.03M
ITRN:
$99.51M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. TRMD — Ранг доходности на риск
ITRN
TRMD
Сравнение ITRN c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRN | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.48 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 8.86 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRN и TRMD
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRN | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -60.59% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -23.53% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -60.59% | +33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -60.59% | +30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -14.66% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -22.47% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 9.22% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и TRMD
Текущая волатильность для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) составляет 10.13%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что ITRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRN | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 12.70% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 28.92% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 38.31% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 46.27% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 59.64% | -26.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и TRMD
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности TRMD в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.39% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRN и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRN и TRMD
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITRN and TRMD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to ITRN (10.13%). In terms of maximum drawdown, ITRN dropped -68.39% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRN и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор