Сравнение ITRI с XOM
ITRI (Itron, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ITRI returned 6.90%/yr vs 9.04%/yr for XOM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 6.90% против 9.04% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -14.87%
- С начала года
- -7.50%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 6.90%
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам ITRI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -7.50% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between ITRI and XOM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ITRI and XOM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.81B
XOM:
$604.96B
ITRI:
$6.27
XOM:
$5.96
ITRI:
13.69
XOM:
24.51
ITRI:
0.24
XOM:
1.14
ITRI:
1.69
XOM:
1.90
ITRI:
2.43
XOM:
2.40
ITRI:
$2.35B
XOM:
$326.01B
ITRI:
$906.61M
XOM:
$83.11B
ITRI:
$363.22M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. XOM — Ранг доходности на риск
ITRI
XOM
Сравнение ITRI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.71 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.44 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и XOM
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -62.40% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -20.11% | -23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -20.11% | -23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -20.51% | -37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -61.08% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.94% | -14.31% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.55% | -10.22% | -36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 7.73% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и XOM
Itron, Inc. (ITRI) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 7.44% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.35% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 20.71% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 24.99% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 26.73% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 28.28% | +14.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и XOM
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и XOM
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and XOM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRI has higher volatility (7.44%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор