Сравнение ITRI с XOM
ITRI (Itron, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ITRI returned 6.03%/yr vs 10.14%/yr for XOM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.14% соответственно.
ITRI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -12.72%
- 6 месяцев
- -18.26%
- 1 год
- -32.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.03%
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ITRI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -12.72% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between ITRI and XOM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ITRI and XOM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.69B
XOM:
$635.98B
ITRI:
$6.27
XOM:
$5.93
ITRI:
12.93
XOM:
25.65
ITRI:
0.23
XOM:
1.19
ITRI:
1.59
XOM:
1.99
ITRI:
2.29
XOM:
2.50
ITRI:
$2.35B
XOM:
$326.01B
ITRI:
$906.61M
XOM:
$83.11B
ITRI:
$363.22M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. XOM — Ранг доходности на риск
ITRI
XOM
Сравнение ITRI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.42 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.70 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.19 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.92 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и XOM
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -62.40% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -15.69% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -18.92% | -24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -20.51% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -61.34% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.45% | -10.73% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -10.20% | -36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 5.52% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и XOM
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 9.13%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 10.07% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 20.30% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 24.49% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 26.73% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 28.18% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и XOM
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и XOM
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and XOM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (10.07%) compared to ITRI (9.13%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор