PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ITRI с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ITRI и CEG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ITRI и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
81.07%
340.44%
ITRI
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

1.22

CEG:

1.82

Коэф-т Сортино

ITRI:

2.23

CEG:

2.62

Коэф-т Омега

ITRI:

1.27

CEG:

1.36

Коэф-т Кальмара

ITRI:

1.12

CEG:

3.45

Коэф-т Мартина

ITRI:

7.50

CEG:

8.61

Индекс Язвы

ITRI:

6.31%

CEG:

11.08%

Дневная вол-ть

ITRI:

38.88%

CEG:

52.54%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

CEG:

-27.64%

Текущая просадка

ITRI:

-12.40%

CEG:

-20.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.03B

CEG:

$74.85B

EPS

ITRI:

$4.87

CEG:

$9.07

Цена/прибыль

ITRI:

22.91

CEG:

26.38

PEG коэффициент

ITRI:

0.91

CEG:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.41B

CEG:

$22.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$808.85M

CEG:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$330.13M

CEG:

$6.40B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 44.38%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 95.57%.


ITRI

С начала года

44.38%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

9.99%

1 год

46.65%

5 лет

5.46%

10 лет

9.92%

CEG

С начала года

95.57%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

4.43%

1 год

93.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITRI c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.221.82
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.232.62
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.36
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.363.45
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.508.61
ITRI
CEG

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
1.82
ITRI
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и CEG

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20232022
ITRI
Itron, Inc.
0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.62%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и CEG

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CEG в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.40%
-20.36%
ITRI
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и CEG

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 6.40%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.40%
14.59%
ITRI
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab