Сравнение ITRI с CEG
ITRI (Itron, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ITRI returned 6.20%/yr vs 44.65%/yr for CEG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -12.12%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.93%.
ITRI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 6.88%
CEG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 44.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRI и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -12.12% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -17.05% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.93% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between ITRI and CEG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between ITRI and CEG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.71B
CEG:
$94.86B
ITRI:
$6.27
CEG:
$8.13
ITRI:
13.01
CEG:
32.97
ITRI:
0.23
CEG:
0.57
ITRI:
1.60
CEG:
3.50
ITRI:
2.31
CEG:
2.83
ITRI:
$2.35B
CEG:
$24.82B
ITRI:
$906.61M
CEG:
$20.98B
ITRI:
$363.22M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. CEG — Ранг доходности на риск
ITRI
CEG
Сравнение ITRI c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.40 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.80 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и CEG
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -50.70% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -39.77% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -50.70% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -33.39% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -11.80% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 20.15% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и CEG
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 7.63%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 13.24% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 35.89% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 46.57% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 49.28% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 49.28% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и CEG
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и CEG
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and CEG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (13.24%) compared to ITRI (7.63%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор