Сравнение ITRI с CEG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ITRI с CEG

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или CEG.

Корреляция

Корреляция между ITRI и CEG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ITRI

CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

1.10

CEG:

2.19

Коэф-т Сортино

ITRI:

2.06

CEG:

2.81

Коэф-т Омега

ITRI:

1.25

CEG:

1.42

Коэф-т Кальмара

ITRI:

1.02

CEG:

5.04

Коэф-т Мартина

ITRI:

5.67

CEG:

11.92

Индекс Язвы

ITRI:

7.33%

CEG:

11.69%

Дневная вол-ть

ITRI:

38.10%

CEG:

63.93%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

CEG:

-27.64%

Текущая просадка

ITRI:

-15.14%

CEG:

-20.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.76B

CEG:

$86.03B

EPS

ITRI:

$4.87

CEG:

$9.07

Цена/прибыль

ITRI:

21.69

CEG:

30.32

PEG коэффициент

ITRI:

0.87

CEG:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.83B

CEG:

$17.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$616.94M

CEG:

$4.82B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$260.80M

CEG:

$5.76B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 22.93%.

ITRI

С начала года

-2.74%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

1.71%

1 год

42.85%

5 лет

4.47%

10 лет

11.03%

CEG

С начала года

22.93%

1 месяц

21.39%

6 месяцев

59.80%

1 год

128.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITRI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRI

CEG

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ITRI

CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и CEG

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

	TTM	2024	2023	2022
ITRI Itron, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.51%	0.63%	0.97%	0.65%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и CEG

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CEG в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ITRI

CEG

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и CEG

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 6.03%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 37.38%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ITRI

CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ITRI с CEG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ITRI и CEG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и CEG

ITRI

CEG

Сравнение ITRI c CEG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и CEG

Просадки

Сравнение просадок ITRI и CEG

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и CEG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество