PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ITRI с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с CEG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или CEG.

Корреляция

Корреляция между ITRI и CEG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ITRI и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02%
0.86%
EIFAX
BSJO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.17

CEG:

-0.14

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.51

CEG:

0.26

Коэф-т Омега

ITRI:

1.06

CEG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.23

CEG:

-0.19

Коэф-т Мартина

ITRI:

0.58

CEG:

-0.54

Индекс Язвы

ITRI:

10.14%

CEG:

17.52%

Дневная вол-ть

ITRI:

33.73%

CEG:

66.19%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

ITRI:

-23.83%

CEG:

-50.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.32B

CEG:

$53.56B

EPS

ITRI:

$5.18

CEG:

$11.88

Цена/прибыль

ITRI:

18.30

CEG:

14.39

PEG коэффициент

ITRI:

0.64

CEG:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.84B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$629.43M

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$276.33M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность -12.70%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.44%.

ITRI

С начала года

-12.70%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

-9.66%

1 год

3.58%

5 лет

11.78%

10 лет

10.07%

CEG

С начала года

-23.44%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-39.92%

1 год

-6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itron, Inc.

Constellation Energy Corp

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EIFAX: 0.88
BSJO: 5.00
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIFAX: 1.34
BSJO: 9.51
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIFAX: 1.34
BSJO: 2.75
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EIFAX: 0.69
BSJO: 21.25
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EIFAX: 5.67
BSJO: 95.71

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
5.00
EIFAX
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и CEG

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок ITRI и CEG

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.11%
0
EIFAX
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и CEG

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет NaN%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
0
EIFAX
BSJO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
612.86M
5.38B
(ITRI) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
145

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
309

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
201