PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с CEG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или CEG.

Корреляция

Корреляция между ITRI и CEG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITRI и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.20%
336.98%
ITRI
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.44

CEG:

0.31

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.91

CEG:

0.94

Коэф-т Омега

ITRI:

1.11

CEG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.60

CEG:

0.43

Коэф-т Мартина

ITRI:

1.40

CEG:

1.07

Индекс Язвы

ITRI:

11.08%

CEG:

20.12%

Дневная вол-ть

ITRI:

35.15%

CEG:

69.17%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

ITRI:

-12.33%

CEG:

-35.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.03B

CEG:

$69.87B

EPS

ITRI:

$5.18

CEG:

$11.89

Коэффициент P/E

ITRI:

21.31

CEG:

18.75

Коэффициент PEG

ITRI:

0.70

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

ITRI:

2.06

CEG:

2.96

Коэффициент P/B

ITRI:

3.62

CEG:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.84B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$629.43M

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$276.33M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 0.68%.

ITRI

С начала года

0.48%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

4.07%

1 год

13.94%

5 лет

7.71%

10 лет

11.79%

CEG

С начала года

0.68%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-15.50%

1 год

20.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRI: 0.44
CEG: 0.31
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRI: 0.91
CEG: 0.94
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRI: 1.11
CEG: 1.13
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITRI: 0.60
CEG: 0.43
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITRI: 1.40
CEG: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.31
ITRI
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и CEG

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM202420232022
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и CEG

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.33%
-35.17%
ITRI
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и CEG

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 14.48%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 26.96%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
26.96%
ITRI
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию