Сравнение ITRI с CEG
ITRI (Itron, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ITRI returned 5.30%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
ITRI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -14.87%
- С начала года
- -7.50%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 6.90%
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRI и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -7.50% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -17.05% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between ITRI and CEG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between ITRI and CEG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.81B
CEG:
$90.41B
ITRI:
$6.27
CEG:
$8.04
ITRI:
13.69
CEG:
31.30
ITRI:
0.24
CEG:
0.54
ITRI:
1.69
CEG:
3.32
ITRI:
2.43
CEG:
2.66
ITRI:
$2.35B
CEG:
$24.82B
ITRI:
$906.61M
CEG:
$20.98B
ITRI:
$363.22M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. CEG — Ранг доходности на риск
ITRI
CEG
Сравнение ITRI c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.44 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.81 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и CEG
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -50.70% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -41.22% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -50.70% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.94% | -37.42% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.55% | -12.15% | -34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 22.12% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и CEG
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 7.44%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.36% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 35.53% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 46.83% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 49.15% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 49.15% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и CEG
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и CEG
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and CEG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.36%) compared to ITRI (7.44%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор