Сравнение ITRI с CAT
ITRI (Itron, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.88%/yr vs 32.82%/yr for CAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.88% против 32.82% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 6.88%
CAT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 71.08%
- 1 год
- 169.48%
- 3 года*
- 64.34%
- 5 лет*
- 38.13%
- 10 лет*
- 32.82%
Сравнение доходности по годам ITRI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -12.12% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.33% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between ITRI and CAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between ITRI and CAT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.71B
CAT:
$463.21B
ITRI:
$6.27
CAT:
$20.07
ITRI:
13.01
CAT:
49.55
ITRI:
0.23
CAT:
3.28
ITRI:
1.60
CAT:
6.60
ITRI:
2.31
CAT:
24.82
ITRI:
$2.35B
CAT:
$70.76B
ITRI:
$906.61M
CAT:
$23.01B
ITRI:
$363.22M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. CAT — Ранг доходности на риск
ITRI
CAT
Сравнение ITRI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.68 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 12.29 | -13.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 40.16 | -41.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и CAT
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -73.43% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -13.88% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -34.05% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -34.05% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -43.36% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -2.72% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -19.72% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 4.24% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и CAT
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 7.63%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 13.58% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 28.10% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 35.65% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 30.88% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 30.98% | +12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и CAT
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и CAT
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and CAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.58%) compared to ITRI (7.63%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор