Сравнение ITRI с CAT
ITRI (Itron, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.90%/yr vs 29.88%/yr for CAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.90% против 29.88% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -14.87%
- С начала года
- -7.50%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 6.90%
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам ITRI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -7.50% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between ITRI and CAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between ITRI and CAT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.81B
CAT:
$404.06B
ITRI:
$6.27
CAT:
$20.10
ITRI:
13.69
CAT:
43.63
ITRI:
0.24
CAT:
2.89
ITRI:
1.69
CAT:
5.81
ITRI:
2.43
CAT:
21.90
ITRI:
$2.35B
CAT:
$70.76B
ITRI:
$906.61M
CAT:
$23.01B
ITRI:
$363.22M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. CAT — Ранг доходности на риск
ITRI
CAT
Сравнение ITRI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.55 | -7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 23.40 | -24.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и CAT
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -73.43% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -17.63% | -26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -34.05% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -34.05% | -23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -43.36% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.94% | -17.63% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.55% | -19.71% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 4.92% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и CAT
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 7.44%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 15.58% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 30.61% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 38.08% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 31.41% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 31.22% | +12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и CAT
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и CAT
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and CAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.58%) compared to ITRI (7.44%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор