PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ITRI и CAT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ITRI с CAT

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или CAT.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.16

CAT:

-0.02

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.47

CAT:

0.09

Коэф-т Омега

ITRI:

1.06

CAT:

1.01

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.20

CAT:

-0.08

Коэф-т Мартина

ITRI:

0.46

CAT:

-0.22

Индекс Язвы

ITRI:

11.46%

CAT:

12.92%

Дневная вол-ть

ITRI:

33.40%

CAT:

30.72%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

ITRI:

-9.50%

CAT:

-16.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.13B

CAT:

$161.50B

EPS

ITRI:

$5.49

CAT:

$20.50

Коэффициент P/E

ITRI:

20.52

CAT:

16.75

Коэффициент PEG

ITRI:

0.74

CAT:

1.77

Коэффициент P/S

ITRI:

2.10

CAT:

2.55

Коэффициент P/B

ITRI:

3.45

CAT:

8.94

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.44B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$846.65M

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$352.55M

CAT:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.98% против 17.61% соответственно.

ITRI

С начала года

3.73%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-5.30%

1 год

2.82%

3 года

31.18%

5 лет

13.03%

10 лет

11.98%

CAT

С начала года

-4.52%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-12.86%

1 год

0.04%

3 года

20.97%

5 лет

27.60%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itron, Inc.

Caterpillar Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и CAT

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.64%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и CAT

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и CAT

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 6.74%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
607.15M
14.25B
(ITRI) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
35.8%
34.8%
(ITRI) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.22M при выручке в 607.15M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.21M при выручке в 607.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.47M при выручке в 607.15M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.