PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с JPM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или JPM.

Корреляция

Корреляция между ITRI и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.14

JPM:

1.19

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.38

JPM:

1.81

Коэф-т Омега

ITRI:

1.05

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.12

JPM:

1.47

Коэф-т Мартина

ITRI:

0.27

JPM:

4.94

Индекс Язвы

ITRI:

11.36%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

ITRI:

33.41%

JPM:

28.82%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

ITRI:

-9.65%

JPM:

-6.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.95B

JPM:

$703.33B

EPS

ITRI:

$5.48

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

ITRI:

19.81

JPM:

12.42

Коэффициент PEG

ITRI:

0.72

JPM:

6.90

Коэффициент P/S

ITRI:

2.02

JPM:

4.17

Коэффициент P/B

ITRI:

3.33

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.44B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$846.65M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$352.55M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.98% против 17.97% соответственно.

ITRI

С начала года

3.55%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

-9.65%

1 год

4.77%

5 лет

15.99%

10 лет

11.98%

JPM

С начала года

9.72%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

33.86%

5 лет

29.02%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и JPM

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и JPM

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и JPM

Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
607.15M
68.89B
(ITRI) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
35.8%
65.8%
(ITRI) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.22M при выручке в 607.15M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.21M при выручке в 607.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.47M при выручке в 607.15M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.