Сравнение ITRI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или JPM.
Основные характеристики
| ITRI | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.86% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 97.49% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 19.12% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 16.05 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 39.40% | 23.04% |
| Макс. просадка | -94.36% | -74.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| ITRI | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.58B | $667.18B |
| EPS | $4.90 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 25.25 | 13.17 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.41B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $808.85M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $297.83M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между ITRI и JPM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и JPM
С начала года, ITRI показывает доходность 63.86%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.63% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITRI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и JPM
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и JPM
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и JPM
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 10.63%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности