Сравнение ITRI с JPM
ITRI (Itron, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ITRI returned 6.33%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.33% против 19.77% соответственно.
ITRI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 6.33%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам ITRI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -11.57% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between ITRI and JPM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between ITRI and JPM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.73B
JPM:
$840.48B
ITRI:
$6.27
JPM:
$21.08
ITRI:
13.10
JPM:
14.27
ITRI:
0.23
JPM:
1.58
ITRI:
1.61
JPM:
2.95
ITRI:
2.32
JPM:
2.44
ITRI:
$2.35B
JPM:
$285.09B
ITRI:
$906.61M
JPM:
$173.52B
ITRI:
$363.22M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. JPM — Ранг доходности на риск
ITRI
JPM
Сравнение ITRI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.99 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.36 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.71 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и JPM
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -76.16% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -15.47% | -28.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -24.42% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -38.77% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -43.63% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -9.63% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -17.62% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 6.46% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и JPM
Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.39% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 17.16% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 21.41% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 24.41% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 27.37% | +15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и JPM
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и JPM
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and JPM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRI has higher volatility (9.06%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор