PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRI с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с JPM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ITRI (Itron, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ITRI returned 6.88%/yr vs 21.99%/yr for JPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.88% против 21.99% соответственно.

ITRI

1 день
0.63%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-14.92%
1 год
-37.46%
3 года*
6.20%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
6.88%

JPM

1 день
-0.21%
1 месяц
8.84%
С начала года
4.48%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.86%
3 года*
37.00%
5 лет*
19.69%
10 лет*
21.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRI и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRI
Itron, Inc.		-12.12%-14.48%43.80%49.08%-26.08%-28.55%14.23%77.52%-30.66%8.51%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		4.48%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between ITRI and JPM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г.

0.30

The correlation between ITRI and JPM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$3.71B

JPM:

$931.56B

EPS

ITRI:

$6.27

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

ITRI:

13.01

JPM:

15.82

Коэффициент PEG

ITRI:

0.23

JPM:

1.75

Коэффициент P/S

ITRI:

1.60

JPM:

3.27

Коэффициент P/B

ITRI:

2.31

JPM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.35B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$906.61M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$363.22M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itron, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с ITRI:
ITRI с AXONITRI с CEGITRI с AMATITRI с CATITRI с GEITRI с GNRCITRI с VOO
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

ITRI vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг доходности на риск ITRI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI: 99
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITRIJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.95

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.37

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.35

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.19

-4.57

ITRI vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITRI и JPM

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRIJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-76.16%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.64%

-15.47%

-28.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.64%

-24.42%

-19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.57%

-38.77%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.26%

-43.63%

-21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.04%

-0.21%

-40.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-17.60%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

6.55%

+20.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и JPM

Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.63% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRIJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.34%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

17.09%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.76%

22.10%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

24.47%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.26%

27.34%

+15.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и JPM

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
586.98M
73.66B
(ITRI) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.3%
64.3%
Активы портфеля
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

ITRI and JPM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITRI has higher volatility (7.63%) compared to JPM (7.34%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRI и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор