PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с JPM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или JPM.

Корреляция

Корреляция между ITRI и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ITRI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
615.80%
4,849.22%
ITRI
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.55

JPM:

1.13

Коэф-т Сортино

ITRI:

1.06

JPM:

1.66

Коэф-т Омега

ITRI:

1.13

JPM:

1.24

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.74

JPM:

1.32

Коэф-т Мартина

ITRI:

1.75

JPM:

4.65

Индекс Язвы

ITRI:

11.03%

JPM:

6.92%

Дневная вол-ть

ITRI:

35.07%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

ITRI:

-12.29%

JPM:

-12.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.74B

JPM:

$669.43B

EPS

ITRI:

$5.18

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

ITRI:

20.10

JPM:

11.82

Коэффициент PEG

ITRI:

0.67

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

ITRI:

1.97

JPM:

3.97

Коэффициент P/B

ITRI:

3.46

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.84B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$629.43M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$276.33M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.46% против 17.89% соответственно.

ITRI

С начала года

0.53%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.31%

1 год

15.61%

5 лет

10.74%

10 лет

11.46%

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRI: 0.55
JPM: 1.13
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRI: 1.06
JPM: 1.66
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRI: 1.13
JPM: 1.24
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITRI: 0.74
JPM: 1.32
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITRI: 1.75
JPM: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
1.13
ITRI
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и JPM

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и JPM

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.29%
-12.07%
ITRI
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и JPM

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 14.57%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
15.62%
ITRI
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию