Сравнение ITRI с AXON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ITRI с AXON

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или AXON.

Корреляция

Корреляция между ITRI и AXON составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ITRI

AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.36

AXON:

1.41

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.78

AXON:

2.37

Коэф-т Омега

ITRI:

1.10

AXON:

1.35

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.47

AXON:

2.48

Коэф-т Мартина

ITRI:

1.19

AXON:

6.70

Индекс Язвы

ITRI:

10.03%

AXON:

11.12%

Дневная вол-ть

ITRI:

33.18%

AXON:

52.93%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ITRI:

-18.97%

AXON:

-23.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.60B

AXON:

$41.91B

EPS

ITRI:

$5.17

AXON:

$4.80

Цена/прибыль

ITRI:

19.50

AXON:

112.44

PEG коэффициент

ITRI:

0.68

AXON:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.84B

AXON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$629.43M

AXON:

$980.33M

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$276.33M

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 10.51% против 36.32% соответственно.

ITRI

С начала года

-7.13%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-2.65%

1 год

12.61%

5 лет

13.19%

10 лет

10.51%

AXON

С начала года

-9.19%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

30.03%

1 год

74.60%

5 лет

54.61%

10 лет

36.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITRI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ITRI: 0.36

AXON: 1.41

Коэффициент Сортино

ITRI: 0.78

AXON: 2.37

Коэффициент Омега

ITRI: 1.10

AXON: 1.35

Коэффициент Кальмара

ITRI: 0.47

AXON: 2.48

Коэффициент Мартина

ITRI: 1.19

AXON: 6.70

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ITRI

AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AXON

Ни ITRI, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AXON

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ITRI

AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AXON

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 8.80%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ITRI

AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ITRI с AXON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AXON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и AXON

ITRI

AXON

Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AXON

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество