Сравнение ITRI с AXON
ITRI (Itron, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.88%/yr vs 34.84%/yr for AXON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -12.12%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 6.88% против 34.84% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 6.88%
AXON
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 18.32%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -42.50%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 34.84%
Сравнение доходности по годам ITRI и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -12.12% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -19.58% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ITRI and AXON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between ITRI and AXON shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.71B
AXON:
$37.67B
ITRI:
$6.27
AXON:
$2.41
ITRI:
13.01
AXON:
189.87
ITRI:
0.23
AXON:
0.05
ITRI:
1.60
AXON:
13.13
ITRI:
2.31
AXON:
10.66
ITRI:
$2.35B
AXON:
$2.98B
ITRI:
$906.61M
AXON:
$1.77B
ITRI:
$363.22M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. AXON — Ранг доходности на риск
ITRI
AXON
Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.71 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.17 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и AXON
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -91.78% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -60.28% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -60.28% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -60.28% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -60.28% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -47.56% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -43.61% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 36.32% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и AXON
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 7.63%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 19.27% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 44.50% | -18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 56.38% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 48.10% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 49.26% | -6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и AXON
Ни ITRI, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и AXON
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and AXON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.27%) compared to ITRI (7.63%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор