PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ITRI с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ITRI и AXON составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
652.90%
110,567.48%
ITRI
AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

1.22

AXON:

3.35

Коэф-т Сортино

ITRI:

2.23

AXON:

6.02

Коэф-т Омега

ITRI:

1.27

AXON:

1.77

Коэф-т Кальмара

ITRI:

1.12

AXON:

9.55

Коэф-т Мартина

ITRI:

7.50

AXON:

25.54

Индекс Язвы

ITRI:

6.31%

AXON:

5.87%

Дневная вол-ть

ITRI:

38.88%

AXON:

44.75%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ITRI:

-12.40%

AXON:

-8.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.03B

AXON:

$49.51B

EPS

ITRI:

$4.87

AXON:

$3.83

Цена/прибыль

ITRI:

22.91

AXON:

169.53

PEG коэффициент

ITRI:

0.91

AXON:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.41B

AXON:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$808.85M

AXON:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$330.13M

AXON:

$218.88M

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 44.38%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 144.53%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 9.92% против 37.66% соответственно.


ITRI

С начала года

44.38%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

9.99%

1 год

46.65%

5 лет

5.46%

10 лет

9.92%

AXON

С начала года

144.53%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

116.96%

1 год

145.95%

5 лет

54.83%

10 лет

37.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITRI c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.223.35
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.236.02
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.77
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.129.55
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.5025.54
ITRI
AXON

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
3.35
ITRI
AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AXON

Ни ITRI, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AXON

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.40%
-8.42%
ITRI
AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AXON

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 6.40%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.40%
12.29%
ITRI
AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab