PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с GE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или GE.

Корреляция

Корреляция между ITRI и GE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ITRI и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
624.00%
1,006.43%
ITRI
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.47

GE:

0.66

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.94

GE:

1.07

Коэф-т Омега

ITRI:

1.12

GE:

1.15

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.63

GE:

1.07

Коэф-т Мартина

ITRI:

1.49

GE:

3.31

Индекс Язвы

ITRI:

11.05%

GE:

6.91%

Дневная вол-ть

ITRI:

35.08%

GE:

34.40%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

ITRI:

-11.28%

GE:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.97B

GE:

$210.52B

EPS

ITRI:

$5.18

GE:

$6.33

Коэффициент P/E

ITRI:

21.07

GE:

31.19

Коэффициент PEG

ITRI:

0.67

GE:

11.94

Коэффициент P/S

ITRI:

2.04

GE:

5.31

Коэффициент P/B

ITRI:

3.46

GE:

10.73

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.84B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$629.43M

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$276.33M

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции ITRI превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 11.42% против 5.86% соответственно.

ITRI

С начала года

1.69%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.31%

1 год

16.97%

5 лет

10.98%

10 лет

11.42%

GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.87%

5 лет

45.57%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRI: 0.47
GE: 0.66
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRI: 0.94
GE: 1.07
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRI: 1.12
GE: 1.15
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITRI: 0.63
GE: 1.07
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITRI: 1.49
GE: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.66
ITRI
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и GE

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и GE

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.28%
-6.46%
ITRI
GE

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и GE

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 14.58%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
19.49%
ITRI
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию