Сравнение ITRI с GE
ITRI (Itron, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.33%/yr vs 9.45%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.45% соответственно.
ITRI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 6.33%
GE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 55.85%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам ITRI и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -11.57% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
GE General Electric Company | 2.29% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between ITRI and GE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between ITRI and GE shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.73B
GE:
$330.11B
ITRI:
$6.27
GE:
$8.15
ITRI:
13.10
GE:
38.60
ITRI:
0.23
GE:
0.01
ITRI:
1.61
GE:
6.91
ITRI:
2.32
GE:
18.28
ITRI:
$2.35B
GE:
$48.35B
ITRI:
$906.61M
GE:
$16.84B
ITRI:
$363.22M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. GE — Ранг доходности на риск
ITRI
GE
Сравнение ITRI c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.31 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.50 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.88 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и GE
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -85.53% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -20.85% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -21.36% | -22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -45.05% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -81.18% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -8.86% | -31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -25.79% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 7.75% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и GE
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 9.06%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.90% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 26.42% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 31.07% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 30.96% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 36.30% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и GE
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и GE
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and GE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (10.90%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор