PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITRI с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с GE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ITRI (Itron, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ITRI returned 6.90%/yr vs 9.37%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITRI и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 6.90% против 9.37% соответственно.

ITRI

1 день
2.27%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
-14.87%
С начала года
-7.50%
1 год
-36.90%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
6.90%

GE

1 день
-4.06%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
8.35%
С начала года
12.54%
1 год
30.55%
3 года*
58.23%
5 лет*
41.44%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRI и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRI
Itron, Inc.		-7.50%-14.48%43.80%49.08%-26.08%-28.55%14.23%77.52%-30.66%8.51%
GE
General Electric Company		12.54%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between ITRI and GE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г.

0.30

The correlation between ITRI and GE shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$3.81B

GE:

$361.23B

EPS

ITRI:

$6.27

GE:

$8.48

Коэффициент P/E

ITRI:

13.69

GE:

40.77

Коэффициент PEG

ITRI:

0.24

GE:

0.01

Коэффициент P/S

ITRI:

1.69

GE:

7.22

Коэффициент P/B

ITRI:

2.43

GE:

20.55

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.35B

GE:

$50.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$906.61M

GE:

$17.96B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$363.22M

GE:

$11.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itron, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с ITRI:
ITRI с AXONITRI с CEGITRI с AMATITRI с CATITRI с JPMITRI с GNRCITRI с VOO
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

ITRI vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг доходности на риск ITRI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRI c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITRIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.96

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.45

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.47

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

3.95

-5.23

ITRI vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITRI и GE

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-85.53%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.64%

-20.85%

-22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.64%

-21.36%

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-44.94%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.26%

-81.18%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.94%

-8.70%

-29.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.55%

-25.75%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

7.76%

+21.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и GE

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 7.44%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.27%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

27.11%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

31.91%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

31.13%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.25%

36.40%

+6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и GE

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.48%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
586.98M
13.35B
(ITRI) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
40.3%
35.0%
Активы портфеля
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

ITRI and GE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (8.27%) compared to ITRI (7.44%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRI и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор