PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITRI с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с AMAT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или AMAT.

Корреляция

Корреляция между ITRI и AMAT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ITRI и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
615.41%
10,561.06%
ITRI
AMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.44

AMAT:

-0.47

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.91

AMAT:

-0.39

Коэф-т Омега

ITRI:

1.11

AMAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.60

AMAT:

-0.45

Коэф-т Мартина

ITRI:

1.40

AMAT:

-0.82

Индекс Язвы

ITRI:

11.08%

AMAT:

27.49%

Дневная вол-ть

ITRI:

35.15%

AMAT:

48.13%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

ITRI:

-12.33%

AMAT:

-40.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$5.03B

AMAT:

$123.13B

EPS

ITRI:

$5.18

AMAT:

$7.65

Коэффициент P/E

ITRI:

21.31

AMAT:

19.81

Коэффициент PEG

ITRI:

0.70

AMAT:

1.72

Коэффициент P/S

ITRI:

2.06

AMAT:

4.46

Коэффициент P/B

ITRI:

3.62

AMAT:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$1.84B

AMAT:

$27.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$629.43M

AMAT:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$276.33M

AMAT:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 11.79% против 24.03% соответственно.

ITRI

С начала года

0.48%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

4.07%

1 год

13.94%

5 лет

7.71%

10 лет

11.79%

AMAT

С начала года

-7.07%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-25.23%

5 лет

23.88%

10 лет

24.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRI: 0.44
AMAT: -0.47
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRI: 0.91
AMAT: -0.39
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRI: 1.11
AMAT: 0.95
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITRI: 0.60
AMAT: -0.45
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITRI: 1.40
AMAT: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.47
ITRI
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и AMAT

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и AMAT

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.33%
-40.47%
ITRI
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и AMAT

Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 14.48%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
23.58%
ITRI
AMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию