Сравнение ITRI с AMAT
ITRI (Itron, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ITRI in Scientific & Technical Instruments, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ITRI returned 6.33%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 6.33% против 36.77% соответственно.
ITRI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 6.33%
AMAT
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 28.11%
- С начала года
- 95.35%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 211.89%
- 3 года*
- 56.21%
- 5 лет*
- 30.15%
- 10 лет*
- 36.77%
Сравнение доходности по годам ITRI и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -11.57% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95.35% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between ITRI and AMAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between ITRI and AMAT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRI:
$3.73B
AMAT:
$400.12B
ITRI:
$6.27
AMAT:
$10.61
ITRI:
13.10
AMAT:
47.19
ITRI:
0.23
AMAT:
6.01
ITRI:
1.61
AMAT:
13.83
ITRI:
2.32
AMAT:
16.73
ITRI:
$2.35B
AMAT:
$29.02B
ITRI:
$906.61M
AMAT:
$14.21B
ITRI:
$363.22M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ITRI
AMAT
Сравнение ITRI c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 9.98 | -10.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 28.53 | -29.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 4.63 | -5.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и AMAT
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -85.22% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -21.37% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -49.88% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -55.14% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -55.14% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | 0.00% | -40.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.58% | -38.81% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 7.46% | +17.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и AMAT
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 9.06%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 15.12% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 35.27% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 46.10% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 43.57% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 42.61% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и AMAT
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и AMAT
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITRI and AMAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (15.12%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор