PortfoliosLab logo
Сравнение ITRI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITRI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITRI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.68%
557.49%
ITRI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITRI:

0.44

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

ITRI:

0.91

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ITRI:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ITRI:

0.60

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

ITRI:

1.40

VOO:

2.28

Индекс Язвы

ITRI:

11.08%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

ITRI:

35.15%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ITRI:

-94.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ITRI:

-12.33%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITRI имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции VOO немного впереди с 12.13%.


ITRI

С начала года

0.48%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

4.07%

1 год

13.94%

5 лет

7.71%

10 лет

11.79%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITRI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITRI
Ранг риск-скорректированной доходности ITRI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITRI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITRI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRI: 0.44
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино ITRI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRI: 0.91
VOO: 0.89
Коэффициент Омега ITRI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRI: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ITRI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITRI: 0.60
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина ITRI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITRI: 1.40
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.55
ITRI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и VOO

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITRI
Itron, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и VOO

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.33%
-9.85%
ITRI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и VOO

Itron, Inc. (ITRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.48% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
13.96%
ITRI
VOO