Сравнение ITRI с VOO
ITRI (Itron, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ITRI returned 6.90%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.90% против 15.15% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -14.87%
- С начала года
- -7.50%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 6.90%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ITRI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -7.50% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ITRI and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between ITRI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. VOO — Ранг доходности на риск
ITRI
VOO
Сравнение ITRI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.45 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.68 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRI и VOO
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -33.99% | -60.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -8.90% | -34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.64% | -18.69% | -24.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -24.52% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -33.99% | -31.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.94% | -0.88% | -37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.55% | -3.67% | -42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 2.04% | +26.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и VOO
Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.48% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 9.98% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 12.52% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 16.92% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 17.99% | +25.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и VOO
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ITRI and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRI has higher volatility (7.44%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, ITRI dropped -94.36% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор