Сравнение ITOT с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
ITOT и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и VV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -3.97% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции VV немного впереди с 14.18%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
VV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и VV
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. VV — Ранг доходности на риск
ITOT
VV
Сравнение ITOT c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.88 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и VV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и VV
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью VV в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.12% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и VV
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -54.81% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.21% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.66% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -34.28% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.71% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -6.88% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.64% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и VV
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 5.43% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.26% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.59% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.61% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.23% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.17% | +0.07% |