PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.99%/yr vs 10.72%/yr for VEA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 14.99% против 10.72% соответственно.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between ITOT and VEA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.82

The correlation between ITOT and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и VEA

Секторы
ITOT
VEA

Технологии

33.8%
13.8%

Финансовые услуги

12.1%
23.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Промышленность

9.5%
19.2%

Здравоохранение

9.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

3.7%
5.4%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
7.5%

Технологии

ITOT
33.8%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
VEA
23.3%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
VEA
7.5%

Промышленность

ITOT
9.5%
VEA
19.2%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
VEA
5.6%

Энергетика

ITOT
3.7%
VEA
5.4%

Недвижимость

ITOT
2.4%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ITOT vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.81

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.50

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.58

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

9.92

+2.58

ITOT vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VEA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-60.68%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.63%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-13.45%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.71%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.73%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.06%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-13.28%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.02%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VEA

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.84%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

14.38%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

16.58%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.72%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.40%

+0.89%

Сравнение комиссий ITOT и VEA

И ITOT, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VEA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and VEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 10.72% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT and VEA have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. ITOT tracks S&P Total Market Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор