PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ITOT is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, ITOT returned 24.78% vs 3.61% for ULTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и ULTY

2026 (YTD)20252024
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%16.87%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between ITOT and ULTY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between ITOT and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и ULTY

Секторы
ITOT
ULTY

Технологии

33.8%
54.6%

Финансовые услуги

12.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.2%

Промышленность

9.5%
9.3%

Здравоохранение

9.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.0%

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%
11.7%

Технологии

ITOT
33.8%
ULTY
54.6%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
ULTY
8.6%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
ULTY
5.2%

Промышленность

ITOT
9.5%
ULTY
9.3%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
ULTY
1.8%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
ULTY
0.0%

Энергетика

ITOT
3.7%
ULTY

-

Недвижимость

ITOT
2.4%
ULTY

-

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
ULTY

-

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
ULTY
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

ITOT vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.17

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.36

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.15

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

0.29

+12.21

ITOT vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и ULTY

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-26.85%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-24.16%

+15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-10.79%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-9.90%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

12.47%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и ULTY

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.57%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.04%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

16.40%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

21.55%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

27.32%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

27.32%

-9.03%

Сравнение комиссий ITOT и ULTY

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и ULTY

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and ULTY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ITOT leads with 24.78% vs 3.61% for ULTY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 24.78% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 1.14% for ULTY.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор