PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с TMFS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. ITOT is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.18%/yr vs -1.80%/yr for TMFS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -5.25%.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

TMFS

1 день
-1.73%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-7.01%
1 год
-4.81%
3 года*
5.49%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-6.37%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-5.25%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%

Correlation

The correlation between ITOT and TMFS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between ITOT and TMFS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и TMFS

Секторы
ITOT
TMFS

Технологии

33.8%
26.6%

Финансовые услуги

12.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Промышленность

9.5%
23.8%

Здравоохранение

9.0%
20.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.0%

Энергетика

3.7%
2.4%

Недвижимость

2.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Технологии

ITOT
33.8%
TMFS
26.6%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
TMFS
13.1%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
TMFS

-

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
TMFS
5.8%

Промышленность

ITOT
9.5%
TMFS
23.8%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
TMFS
20.9%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
TMFS
0.0%

Энергетика

ITOT
3.7%
TMFS
2.4%

Недвижимость

ITOT
2.4%
TMFS
5.2%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
TMFS

-

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
TMFS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

ITOT vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.25

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.22

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.31

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

-0.84

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.25

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.08

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ITOT и TMFS

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-48.79%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.73%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-27.05%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-45.68%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-23.23%

+20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-19.47%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.74%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и TMFS

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 3.93%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.59%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.91%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

19.67%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.94%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

25.51%

-7.23%

Сравнение комиссий ITOT и TMFS

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и TMFS

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and TMFS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.59%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.18% vs -1.80% for TMFS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.18% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for TMFS.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Motley Fool. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.85% for TMFS.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор