Сравнение ITOT с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
ITOT и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и SDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 3.78% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.99%.
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и SDVY
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Доходность на риск
ITOT vs. SDVY — Ранг доходности на риск
ITOT
SDVY
Сравнение ITOT c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.91 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и SDVY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и SDVY
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SDVY в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и SDVY
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -44.70% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.48% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.92% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -6.31% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -7.83% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.42% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и SDVY
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеют волатильность 5.49% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.31% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.05% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 20.42% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.11% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 24.98% | -6.73% |