Сравнение ITOT с SCHQ
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.20%/yr vs -5.52%/yr for SCHQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью 0.02%.
ITOT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 14.99%
SCHQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOT и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.69% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 11.18% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.02% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
Correlation
The correlation between ITOT and SCHQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between ITOT and SCHQ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
ITOT
SCHQ
Сравнение ITOT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.46 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 1.17 | +11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и SCHQ
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -46.13% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.01% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -17.65% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -40.93% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -36.53% | +34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -26.40% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.79% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и SCHQ
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.66% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 6.08% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 8.83% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 14.53% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 15.31% | +2.98% |
Сравнение комиссий ITOT и SCHQ
И ITOT, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и SCHQ
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHQ в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.77% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOT and SCHQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITOT has higher volatility (4.57%) compared to SCHQ (2.66%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, ITOT leads with 12.20% vs -5.52% for SCHQ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.20% return vs -5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.99% for ITOT.
ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHQ is Government Bonds. ITOT tracks S&P Total Market Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор