PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITOT с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 14.99% против 1.71% соответственно.


ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
-0.29%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
26.29%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.54%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between ITOT and SCHO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.13

The correlation between ITOT and SCHO shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

ITOT vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITOTSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.91

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

16.48

-3.98

ITOT vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SCHO

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SCHO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITOTSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-5.69%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-0.86%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-0.98%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-5.69%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-5.69%

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.14%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-0.61%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.20%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SCHO

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITOTSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.43%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

0.93%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

1.37%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

1.98%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

1.56%

+16.73%

Сравнение комиссий ITOT и SCHO

И ITOT, и SCHO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SCHO

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHO в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы


ITOT and SCHO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.57%) compared to SCHO (0.43%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 1.71% for SCHO. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT and SCHO have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHO is Government Bonds. ITOT tracks S&P Total Market Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор