PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.79%/yr vs 13.70%/yr for QUS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции QUS по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.70% соответственно.

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам ITOT и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between ITOT and QUS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.87

The correlation between ITOT and QUS shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и QUS

Секторы
ITOT
QUS

Технологии

36.4%
28.4%

Финансовые услуги

11.9%
15.7%

Промышленность

9.9%
8.1%

Здравоохранение

9.5%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.3%

Энергетика

3.1%
3.3%

Недвижимость

2.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

ITOT
36.4%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

ITOT
11.9%
QUS
15.7%

Промышленность

ITOT
9.9%
QUS
8.1%

Здравоохранение

ITOT
9.5%
QUS
14.4%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.5%
QUS
5.7%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.1%
QUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
QUS
8.3%

Энергетика

ITOT
3.1%
QUS
3.3%

Недвижимость

ITOT
2.3%
QUS
1.6%

Коммунальные услуги

ITOT
2.2%
QUS
3.9%

Сырьевые материалы

ITOT
1.9%
QUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

ITOT vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITOT c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.27

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.20

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.04

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

13.56

-1.89

ITOT vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и QUS

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-33.78%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.85%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-13.94%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-22.30%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.78%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.66%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и QUS

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.76%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.06%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

9.21%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.33%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.40%

+1.88%

Сравнение комиссий ITOT и QUS

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и QUS

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and QUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.10%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.79% vs 13.70% for QUS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.79% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.98% for ITOT.

ITOT tracks S&P Total Market Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор