Сравнение ITOT с NVDY
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ITOT is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, ITOT returned 20.61%/yr vs 51.33%/yr for NVDY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.91%.
ITOT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 14.99%
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.69% | 17.00% | 23.80% | 17.18% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between ITOT and NVDY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.60 |
The correlation between ITOT and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
ITOT
NVDY
Сравнение ITOT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 6.79 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и NVDY
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -34.08% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -12.81% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -34.08% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -10.09% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.17% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.44% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и NVDY
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.57%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 10.45% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 21.66% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 28.06% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 38.24% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 38.24% | -19.95% |
Сравнение комиссий ITOT и NVDY
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и NVDY
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NVDY в 66.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOT and NVDY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 51.33% vs 20.61% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.33% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 0.99% for ITOT.
ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.99% for NVDY.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор