PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITOT returned 20.61%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-7.51%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between ITOT and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.91

The correlation between ITOT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и JEPQ

Секторы
ITOT
JEPQ

Технологии

33.8%
54.0%

Финансовые услуги

12.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Промышленность

9.5%
3.1%

Здравоохранение

9.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Энергетика

3.7%
0.4%

Недвижимость

2.4%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Технологии

ITOT
33.8%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
JEPQ
12.8%

Промышленность

ITOT
9.5%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
JEPQ
7.1%

Энергетика

ITOT
3.7%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

ITOT
2.4%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

ITOT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.03

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.69

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.91

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

13.84

-1.34

ITOT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и JEPQ

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-20.07%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.82%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.07%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.64%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.41%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и JEPQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.57%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.98%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.22%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.61%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.73%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.73%

+1.56%

Сравнение комиссий ITOT и JEPQ

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и JEPQ

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ITOT and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, ITOT leads with 20.61% vs 19.91% for JEPQ. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.61% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. ITOT tracks S&P Total Market Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор