Сравнение ITOT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ITOT и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.71% против 21.86% соответственно.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и IYW
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
ITOT vs. IYW — Ранг доходности на риск
ITOT
IYW
Сравнение ITOT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.72 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 5.51 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и IYW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IYW
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IYW
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -81.90% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -17.81% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -39.44% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -39.44% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -12.20% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -34.87% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.60% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IYW
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 8.11% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 15.98% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 26.90% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 25.77% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 24.97% | -6.73% |