PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.99%/yr vs 10.51%/yr for IWS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 14.99% против 10.51% соответственно.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between ITOT and IWS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between ITOT and IWS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и IWS

Секторы
ITOT
IWS

Технологии

33.8%
18.2%

Финансовые услуги

12.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Промышленность

9.5%
16.5%

Здравоохранение

9.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
7.7%

Недвижимость

2.4%
8.2%

Коммунальные услуги

2.3%
6.5%

Сырьевые материалы

2.1%
5.4%

Технологии

ITOT
33.8%
IWS
18.2%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
IWS
13.7%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
IWS
3.0%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
IWS
8.4%

Промышленность

ITOT
9.5%
IWS
16.5%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
IWS
7.5%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
IWS
4.8%

Энергетика

ITOT
3.7%
IWS
7.7%

Недвижимость

ITOT
2.4%
IWS
8.2%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
IWS
6.5%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
IWS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

ITOT vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.05

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.91

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.68

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

13.82

-1.32

ITOT vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и IWS

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-62.40%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.53%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.57%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-21.23%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-43.83%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-8.01%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и IWS

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.29%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.97%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.53%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.36%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.37%

-1.08%

Сравнение комиссий ITOT и IWS

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и IWS

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and IWS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.57%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 10.51% for IWS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IWS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWS is Mid Cap Value Equities. ITOT tracks S&P Total Market Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор