PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с IUSV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 11.89%/yr for IUSV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 14.67% против 11.89% соответственно.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

IUSV

1 день
-1.15%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.84%
1 год
21.53%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.35%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between ITOT and IUSV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between ITOT and IUSV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и IUSV

Секторы
ITOT
IUSV

Технологии

33.8%
20.8%

Финансовые услуги

12.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Промышленность

9.5%
11.2%

Здравоохранение

9.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.8%

Энергетика

3.7%
7.2%

Недвижимость

2.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.1%
3.6%

Технологии

ITOT
33.8%
IUSV
20.8%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
IUSV
15.0%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
IUSV
3.1%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
IUSV
11.1%

Промышленность

ITOT
9.5%
IUSV
11.2%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
IUSV
11.0%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
IUSV
8.8%

Энергетика

ITOT
3.7%
IUSV
7.2%

Недвижимость

ITOT
2.4%
IUSV
3.7%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
IUSV
4.3%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

ITOT vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.15

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.01

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.40

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.00

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ITOT и IUSV

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-56.88%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.36%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-17.76%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-17.95%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-37.54%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.15%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-6.29%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и IUSV

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.45%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.28%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

10.07%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.56%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.07%

+1.21%

Сравнение комиссий ITOT и IUSV

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и IUSV

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IUSV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and IUSV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to IUSV (2.45%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.67% vs 11.89% for IUSV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.67% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IUSV.

IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUSV is Large Cap Value Equities. ITOT tracks S&P Total Market Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор