PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с ITT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с ITT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ITT Inc. (ITT).

ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ITOT и ITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ITT Inc. (ITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и ITT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
ITT
ITT Inc.		11.57%22.52%20.86%48.91%-19.50%33.95%5.47%54.60%-8.66%40.06%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 13.71% против 19.55% соответственно.

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%

ITT

1 день
0.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
11.57%
6 месяцев
6.84%
1 год
46.00%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.54%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

ITT Inc.

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с ITT:
ITT с QQQITT с IACITT с HASIITT с LECOITT с RCMTITT с SPYITT с IVV

Доходность на риск

ITOT vs. ITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ITT
Ранг доходности на риск ITT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c ITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTITTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.14

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.12

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

8.70

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. ITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ITT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и ITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между ITOT и ITT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и ITT

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ITT в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
ITT
ITT Inc.		0.74%0.81%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и ITT

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и ITT.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-74.46%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.15%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-37.97%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-49.52%

+14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.31%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-19.03%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.58%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и ITT

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у ITT Inc. (ITT) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

10.48%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

23.17%

-13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

32.91%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

28.80%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

31.92%

-13.68%