Сравнение ITOT с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Global 100 ETF (IOO).
ITOT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.70% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.14% соответственно.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
IOO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и IOO
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
ITOT vs. IOO — Ранг доходности на риск
ITOT
IOO
Сравнение ITOT c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.10 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.22 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 10.34 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IOO
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IOO
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -55.85% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.94% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -23.52% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -31.43% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.04% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -11.34% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IOO
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.15% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.68% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 19.24% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.97% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.74% | +0.50% |