PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с ILCG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).

ITOT и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.89%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.78% соответственно.

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%

ILCG

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.50%
1 год
17.96%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.18%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP

Сравнение комиссий ITOT и ILCG

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ITOT vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTILCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.80

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.12

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между ITOT и ILCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и ILCG

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ILCG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и ILCG

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и ILCG.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-52.98%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.65%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-35.38%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.38%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-10.95%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.27%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.59%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и ILCG

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.51%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.13%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

22.65%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.97%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.46%

-3.22%